↔

Пробел меняет ноги пары местами.

25.78 WLFI

RAY = 1.47 USDT

WLFI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / WLFI отношение и спред

1 RAY = 25.78 WLFI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.589, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.589

Z-score спреда 3.10

Корреляция 0.50

Полураспад 92.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 92 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение25.7776

Изменение за 1д-9.19%

Изменение за 7д2.91%

Изменение за 30д145.74%

Максимум периода31.3485

Минимум периода5.03511

Hedge ratio β0.589

Z-score спреда3.10

Корреляция0.50

Полураспад92 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно WLFI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 92 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLFI в одном RAY?

1 RAY стоит 25.7776 WLFI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/WLFI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 5.03511 (03.02.2026) и 31.3485 (11.09.2026).

Коррелируют ли RAY и WLFI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и WLFI равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/WLFI?

Z-score равен 3.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/WLFI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 92 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.