↔

Пробел меняет ноги пары местами.

425393.59 PEPE

RAY = 1.46 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / PEPE отношение и спред

1 RAY = 425393.59 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.100, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.100

Z-score спреда 3.03

Корреляция 0.68

Полураспад 77.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 77 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение425394

Изменение за 1д-16.04%

Изменение за 7д8.80%

Изменение за 30д84.45%

Максимум периода506686

Минимум периода133595

Hedge ratio β1.100

Z-score спреда3.03

Корреляция0.68

Полураспад77 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.03 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно PEPE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 77 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном RAY?

1 RAY стоит 425394 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/PEPE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 133595 (15.02.2026) и 506686 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и PEPE равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/PEPE?

Z-score равен 3.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 77 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.