↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.18 ONDO

RAY = 1.46 USDT

ONDO = 0.349 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / ONDO отношение и спред

1 RAY = 4.18 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.056, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.056

Z-score спреда 3.13

Корреляция 0.66

Полураспад 58.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 58 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.1795

Изменение за 1д-15.21%

Изменение за 7д12.54%

Изменение за 30д123.53%

Максимум периода4.9293

Минимум периода1.44824

Hedge ratio β1.056

Z-score спреда3.13

Корреляция0.66

Полураспад58 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 1.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.13 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном RAY?

1 RAY стоит 4.1795 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/ONDO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.44824 (30.07.2026) и 4.9293 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и ONDO равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/ONDO?

Z-score равен 3.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 58 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.