↔

Пробел меняет ноги пары местами.

23.88 HOLO

RAY = 1.49 USDT

HOLO = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / HOLO отношение и спред

1 RAY = 23.88 HOLO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.178, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.178

Z-score спреда 3.09

Корреляция 0.52

Полураспад 21.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение23.881

Изменение за 1д-12.59%

Изменение за 7д13.38%

Изменение за 30д176.77%

Максимум периода27.5809

Минимум периода6.16651

Hedge ratio β1.178

Z-score спреда3.09

Корреляция0.52

Полураспад21 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно HOLO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HOLO в одном RAY?

1 RAY стоит 23.881 HOLO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/HOLO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 6.16651 (12.08.2026) и 27.5809 (11.09.2026).

Коррелируют ли RAY и HOLO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и HOLO равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/HOLO?

Z-score равен 3.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/HOLO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.