↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.002023 BNB

RAY = 1.4591 USDT

BNB = 721.27 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / BNB отношение и спред

1 RAY = 0.002023 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.657, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.657

Z-score спреда 3.20

Корреляция 0.62

Полураспад 17.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00202296

Изменение за 1д-14.13%

Изменение за 7д7.82%

Изменение за 30д97.65%

Максимум периода0.00278834

Минимум периода0.000906798

Hedge ratio β1.657

Z-score спреда3.20

Корреляция0.62

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.20 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно BNB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном RAY?

1 RAY стоит 0.00202296 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/BNB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000906798 (04.02.2026) и 0.00278834 (02.10.2025).

Коррелируют ли RAY и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и BNB равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/BNB?

Z-score равен 3.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/BNB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.