↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0055453 LTC

RAD = 0.391 USDT

LTC = 70.51 USDT

CSV JSON MD

RAD / LTC отношение и спред

1 RAD = 0.0055453 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.882, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю LTC

Hedge ratio β 0.882

Z-score спреда 1.12

Перцентиль за 1.0 г 80

Корреляция 0.36

Полураспад 10.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00554531

Изменение за 1д49.64%

Изменение за 7д54.20%

Изменение за 30д25.90%

Максимум периода0.00710838

Минимум периода0.00336049

Hedge ratio β0.882

Z-score спреда1.12

Корреляция0.36

Полураспад10 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.12 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном RAD?

1 RAD стоит 0.00554531 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/LTC?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.00336049 (18.12.2025) и 0.00710838 (11.08.2026).

Коррелируют ли RAD и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и LTC равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/LTC?

Z-score равен 1.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/LTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.