↔

Пробел меняет ноги пары местами.

617.1 STX

QNT = 200.31 USDT

STX = 0.32 USDT

CSV JSON MD

QNT / STX отношение и спред

1 QNT = 617.1 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.528, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю QNT · Держателю STX

Hedge ratio β 0.528

Z-score спреда 1.78

Перцентиль за 1.1 г 95

Корреляция 0.33

Полураспад 77.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение617.098

Изменение за 1д-7.87%

Изменение за 7д5.10%

Изменение за 30д-6.22%

Максимум периода867.652

Минимум периода158.519

Hedge ratio β0.528

Z-score спреда1.78

Корреляция0.33

Полураспад77 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.78 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 77 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 27 дн., самое долгое заняло 31 дн.

Последнее закрытое — с 25.08.2026 по 25.09.2026, 31 дн.: пик z = -3.09, STX был дорог относительно QNT.

Сейчас идёт ещё одно: началось 27.09.2026, длится 35 дн., пик z = 8.13, QNT был дорог относительно STX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 27 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
25.08.2026 — 25.09.2026	STX	-3.09	31 дн.
03.04.2026 — 26.04.2026	QNT	2.00	23 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном QNT?

1 QNT стоит 617.098 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит QNT/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 158.519 (07.10.2025) и 867.652 (30.09.2026).

Коррелируют ли QNT и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей QNT и STX равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда QNT/STX?

Z-score равен 1.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли QNT/STX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто QNT и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 27 дн.