↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.964 VTHO

QI = 0.005 USDT

VTHO = 0.001 USDT

CSV JSON MD

QI / VTHO отношение и спред

1 QI = 5.964 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.205, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю QI · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.205

Z-score спреда -2.16

Корреляция 0.50

Полураспад 23.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 23 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.96354

Изменение за 1д190.00%

Изменение за 7д227.68%

Изменение за 30д75.63%

Максимум периода6.07735

Минимум периода1.17921

Hedge ratio β1.205

Z-score спреда-2.16

Корреляция0.50

Полураспад23 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна QI дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 98% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном QI?

1 QI стоит 5.96354 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит QI/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 1.17921 (13.09.2026) и 6.07735 (25.07.2026).

Коррелируют ли QI и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей QI и VTHO равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда QI/VTHO?

Z-score равен -2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли QI/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.