↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0213494 PROVE

PUMP = 0.00424 USDT

PROVE = 0.1986 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / PROVE отношение и спред

1 PUMP = 0.0213494 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.437, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.437

Z-score спреда 1.03

Корреляция 0.42

Полураспад 50.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0213494

Изменение за 1д7.31%

Изменение за 7д6.06%

Изменение за 30д8.22%

Максимум периода0.0306183

Минимум периода0.00417751

Hedge ratio β0.437

Z-score спреда1.03

Корреляция0.42

Полураспад50 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0213494 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00417751 (24.10.2025) и 0.0306183 (23.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и PROVE равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/PROVE?

Z-score равен 1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.