↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5003559 G

PUMP = 0.004218 USDT

G = 0.00843 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / G отношение и спред

1 PUMP = 0.5003559 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.038, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.038

Z-score спреда 0.58

Корреляция 0.34

Полураспад 18.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.500356

Изменение за 1д-40.61%

Изменение за 7д-51.86%

Изменение за 30д-36.13%

Максимум периода1.35498

Минимум периода0.305804

Hedge ratio β1.038

Z-score спреда0.58

Корреляция0.34

Полураспад18 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.58 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.500356 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.305804 (26.06.2026) и 1.35498 (23.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и G равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/G?

Z-score равен 0.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.