↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0135655 AVA

PUMP = 0.003953 USDT

AVA = 0.2914 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / AVA отношение и спред

1 PUMP = 0.0135655 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.746, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.746

Z-score спреда 1.18

Корреляция 0.53

Полураспад 73.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0135655

Изменение за 1д-38.34%

Изменение за 7д-47.24%

Изменение за 30д-24.37%

Максимум периода0.028313

Минимум периода0.00627164

Hedge ratio β0.746

Z-score спреда1.18

Корреляция0.53

Полураспад74 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 74 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0135655 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.00627164 (04.05.2026) и 0.028313 (09.09.2026).

Коррелируют ли PUMP и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и AVA равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/AVA?

Z-score равен 1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 74 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.