↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2963661 ASTER

PROVE = 0.2202 USDT

ASTER = 0.743 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / ASTER отношение и спред

1 PROVE = 0.2963661 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.528, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.528

Z-score спреда -0.34

Корреляция 0.38

Полураспад 17.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.296366

Изменение за 1д6.39%

Изменение за 7д11.10%

Изменение за 30д24.68%

Максимум периода0.892374

Минимум периода0.208009

Hedge ratio β1.528

Z-score спреда-0.34

Корреляция0.38

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.296366 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.208009 (05.09.2026) и 0.892374 (24.10.2025).

Коррелируют ли PROVE и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и ASTER равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/ASTER?

Z-score равен -0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/ASTER для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.