↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0042346 VTHO

PEPE = 3.4E-6 USDT

VTHO = 0.00081 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PEPE / VTHO отношение и спред

1 PEPE = 0.0042346 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.682, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.682

Z-score спреда -2.93

Корреляция 0.60

Полураспад 15.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00423457

Изменение за 1д-0.91%

Изменение за 7д-51.00%

Изменение за 30д-49.56%

Максимум периода0.0114573

Минимум периода0.00362996

Hedge ratio β0.682

Z-score спреда-2.93

Корреляция0.60

Полураспад16 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.93 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PEPE дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.00423457 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00362996 (21.12.2025) и 0.0114573 (22.08.2026).

Коррелируют ли PEPE и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и VTHO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/VTHO?

Z-score равен -2.93 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.