↔

Пробел меняет ноги пары местами.

30.03 SPCXB

PAXG = 4338.44 USDT

SPCXB = 144.48 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PAXG / SPCXB отношение и спред

1 PAXG = 30.03 SPCXB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.051, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.051

Z-score спреда 0.23

Корреляция 0.14

Полураспад 16.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение30.028

Изменение за 1д4.06%

Изменение за 7д4.24%

Изменение за 30д1.73%

Максимум периода37.2492

Минимум периода18.9058

Hedge ratio β0.051

Z-score спреда0.23

Корреляция0.14

Полураспад17 дн.

по 97 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.23 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 97 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPCXB в одном PAXG?

1 PAXG стоит 30.028 SPCXB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/SPCXB?

За последние 97 дневным свечам отношение держалось между 18.9058 (16.06.2026) и 37.2492 (02.08.2026).

Коррелируют ли PAXG и SPCXB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и SPCXB равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/SPCXB?

Z-score равен 0.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/SPCXB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.