↔

Пробел меняет ноги пары местами.

525290.52 G

PAXG = 4375.67 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PAXG / G отношение и спред

1 PAXG = 525290.52 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.097, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.097

Z-score спреда 1.00

Корреляция 0.14

Полураспад 24.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение525291

Изменение за 1д-47.07%

Изменение за 7д-55.40%

Изменение за 30д-51.75%

Максимум периода1592417.18

Минимум периода364915

Hedge ratio β-0.097

Z-score спреда1.00

Корреляция0.14

Полураспад24 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PAXG и G двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.00 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном PAXG?

1 PAXG стоит 525291 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 364915 (03.10.2025) и 1592417.18 (08.03.2026).

Коррелируют ли PAXG и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и G равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/G?

Z-score равен 1.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/G для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.