↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.66 BCH

PAXG = 4375.67 USDT

BCH = 247.8 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PAXG / BCH отношение и спред

1 PAXG = 17.66 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.063, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.063

Z-score спреда 0.52

Корреляция 0.30

Полураспад 25.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.6581

Изменение за 1д-8.47%

Изменение за 7д-4.39%

Изменение за 30д-16.36%

Максимум периода21.5615

Минимум периода6.3221

Hedge ratio β0.063

Z-score спреда0.52

Корреляция0.30

Полураспад25 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.52 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном PAXG?

1 PAXG стоит 17.6581 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/BCH?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 6.3221 (03.10.2025) и 21.5615 (18.08.2026).

Коррелируют ли PAXG и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и BCH равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/BCH?

Z-score равен 0.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.