↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.372 POL

OP = 0.138 USDT

POL = 0.101 USDT

CSV JSON MD

OP / POL отношение и спред

1 OP = 1.372 POL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.812, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю POL

Hedge ratio β 1.812

Z-score спреда -0.25

Перцентиль за 1.0 г 44

Корреляция 0.67

Полураспад 29.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.37198

Изменение за 1д13.54%

Изменение за 7д14.73%

Изменение за 30д35.18%

Максимум периода3.11823

Минимум периода0.825554

Hedge ratio β1.812

Z-score спреда-0.25

Корреляция0.67

Полураспад29 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.25 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько POL в одном OP?

1 OP стоит 1.37198 POL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/POL?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.825554 (29.08.2026) и 3.11823 (10.10.2025).

Коррелируют ли OP и POL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и POL равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/POL?

Z-score равен -0.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/POL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.