↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2411075 RAY

ONDO = 0.3518 USDT

RAY = 1.4591 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONDO / RAY отношение и спред

1 ONDO = 0.2411075 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.743, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.743

Z-score спреда -3.07

Корреляция 0.66

Полураспад 50.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 50 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.241108

Изменение за 1д18.85%

Изменение за 7д-10.46%

Изменение за 30д-54.92%

Максимум периода0.690495

Минимум периода0.202869

Hedge ratio β0.743

Z-score спреда-3.07

Корреляция0.66

Полураспад50 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.07 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ONDO дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном ONDO?

1 ONDO стоит 0.241108 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.202869 (12.09.2026) и 0.690495 (30.07.2026).

Коррелируют ли ONDO и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и RAY равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/RAY?

Z-score равен -3.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.