OGN / FIL отношение и спред

1 OGN = 0.032355 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.815, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OGN · Держателю FIL

Дороже относительно FIL, чем сейчас, OGN была лишь 4 % времени за 6.0 года. Держателю OGN это повод присмотреться к ротации в FIL.

Hedge ratio β 0.815

Z-score спреда 5.00

Перцентиль за 6.0 г 96

Корреляция 0.50

Полураспад 33.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.032355

Изменение за 1д-24.73%

Изменение за 7д61.81%

Изменение за 30д43.87%

Максимум периода0.0682709

Минимум периода0.000423953

Hedge ratio β0.815

Z-score спреда5.00

Корреляция0.50

Полураспад33 дн.

по 2186 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.00 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна OGN дорог относительно FIL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 2186 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном OGN?

1 OGN стоит 0.032355 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OGN/FIL?

За последние 2186 дневным свечам отношение держалось между 0.000423953 (15.10.2020) и 0.0682709 (04.07.2022).

Коррелируют ли OGN и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OGN и FIL равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OGN/FIL?

Z-score равен 5.00 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OGN/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.