↔

Пробел меняет ноги пары местами.

56.98 VTHO

NIGHT = 0.04 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

NIGHT / VTHO отношение и спред

1 NIGHT = 56.98 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.588, корреляция ног 0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIGHT · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.588

Z-score спреда 0.53

Корреляция 0.12

Полураспад 23.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение56.9792

Изменение за 1д20.91%

Изменение за 7д73.91%

Изменение за 30д21.16%

Максимум периода97.8102

Минимум периода17.743

Hedge ratio β0.588

Z-score спреда0.53

Корреляция0.12

Полураспад23 дн.

по 205 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.12. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.53 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 205 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном NIGHT?

1 NIGHT стоит 56.9792 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIGHT/VTHO?

За последние 205 дневным свечам отношение держалось между 17.743 (13.09.2026) и 97.8102 (28.03.2026).

Коррелируют ли NIGHT и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIGHT и VTHO равна 0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIGHT/VTHO?

Z-score равен 0.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIGHT/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.12, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.