MUBARAK / AXS отношение и спред

1 MUBARAK = 0.0522239 AXS. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.426, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю AXS

Дороже относительно AXS, чем сейчас, MUBARAK была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в AXS.

Hedge ratio β 0.426

Z-score спреда 2.66

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.34

Полураспад 124.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 124 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0522239

Изменение за 1д7.06%

Изменение за 7д4.77%

Изменение за 30д57.99%

Максимум периода0.0693854

Минимум периода0.00667874

Hedge ratio β0.426

Z-score спреда2.66

Корреляция0.34

Полураспад124 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.66 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно AXS.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 124 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AXS в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.0522239 AXS по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/AXS?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.00667874 (27.01.2026) и 0.0693854 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и AXS?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и AXS равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/AXS?

Z-score равен 2.66 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/AXS для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.