MUBARAK / ASTER отношение и спред

1 MUBARAK = 0.0966192 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.676, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю ASTER

Hedge ratio β 0.676

Z-score спреда 2.89

Корреляция 0.37

Полураспад 243.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 243 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0966192

Изменение за 1д13.67%

Изменение за 7д22.22%

Изменение за 30д131.64%

Максимум периода0.107087

Минимум периода0.0117033

Hedge ratio β0.676

Z-score спреда2.89

Корреляция0.37

Полураспад243 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.89 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно ASTER.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 243 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.0966192 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/ASTER?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0117033 (06.10.2025) и 0.107087 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и ASTER равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/ASTER?

Z-score равен 2.89 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/ASTER для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.