↔

Пробел меняет ноги пары местами.

173.04 STX

LTC = 55.72 USDT

STX = 0.32 USDT

CSV JSON MD

LTC / STX отношение и спред

1 LTC = 173.04 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.670, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю STX

LTC относительно STX дешевле, чем в 3 % времени за 1.1 года. Держателю STX это повод присмотреться к ротации в LTC.

Hedge ratio β 0.670

Z-score спреда -1.39

Перцентиль за 1.1 г 3

Корреляция 0.69

Полураспад 50.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение173.043

Изменение за 1д-11.01%

Изменение за 7д-7.28%

Изменение за 30д-4.65%

Максимум периода368.616

Минимум периода139.048

Hedge ratio β0.670

Z-score спреда-1.39

Корреляция0.69

Полураспад50 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.39 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 33 дн., самое долгое заняло 35 дн.

Последнее закрытое — с 13.10.2026 по 29.10.2026, 16 дн.: пик z = -2.71, STX был дорог относительно LTC.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 33 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
13.10.2026 — 29.10.2026	STX	-2.71	16 дн.
25.08.2026 — 27.09.2026	STX	-2.12	33 дн.
18.07.2026 — 22.08.2026	LTC	4.02	35 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном LTC?

1 LTC стоит 173.043 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 139.048 (15.10.2026) и 368.616 (18.08.2026).

Коррелируют ли LTC и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и STX равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/STX?

Z-score равен -1.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто LTC и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 33 дн.