↔

Пробел меняет ноги пары местами.

97.38 RUNE

LTC = 72.94 USDT

RUNE = 0.75 USDT

CSV JSON MD

LTC / RUNE отношение и спред

1 LTC = 97.38 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.916, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю RUNE

Hedge ratio β 0.916

Z-score спреда 0.21

Корреляция 0.71

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение97.3832

Изменение за 1д-13.47%

Изменение за 7д-9.76%

Изменение за 30д21.61%

Максимум периода146.707

Минимум периода80.0792

Hedge ratio β0.916

Z-score спреда0.21

Корреляция0.71

Полураспад21 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.92: примерно 0.92 единиц экспозиции в RUNE уравновешивают одну единицу LTC.

Спред на 0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном LTC?

1 LTC стоит 97.3832 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 80.0792 (27.08.2026) и 146.707 (15.11.2025).

Коррелируют ли LTC и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и RUNE равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/RUNE?

Z-score равен 0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.