↔

Пробел меняет ноги пары местами.

171.9 RAD

LTC = 69.79 USDT

RAD = 0.41 USDT

CSV JSON MD

LTC / RAD отношение и спред

1 LTC = 171.9 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.894, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю RAD

Hedge ratio β 0.894

Z-score спреда -0.26

Перцентиль за 1.0 г 20

Корреляция 0.36

Полураспад 12.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение171.897

Изменение за 1д-36.30%

Изменение за 7д-38.18%

Изменение за 30д-24.29%

Максимум периода297.576

Минимум периода140.679

Hedge ratio β0.894

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.36

Полураспад13 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном LTC?

1 LTC стоит 171.897 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 140.679 (11.08.2026) и 297.576 (18.12.2025).

Коррелируют ли LTC и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и RAD равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/RAD?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.