↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.834 NMR

LTC = 67.92 USDT

NMR = 14.05 USDT

CSV JSON MD

LTC / NMR отношение и спред

1 LTC = 4.834 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.487, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю NMR

Hedge ratio β 0.487

Z-score спреда 0.89

Перцентиль за 6.1 г 51

Корреляция 0.46

Полураспад 75.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.83416

Изменение за 1д-28.76%

Изменение за 7д-26.13%

Изменение за 30д-11.86%

Максимум периода14.846

Минимум периода0.87763

Hedge ratio β0.487

Z-score спреда0.89

Корреляция0.46

Полураспад76 дн.

по 2233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.89 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 76 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 2233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном LTC?

1 LTC стоит 4.83416 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/NMR?

За последние 2233 дневным свечам отношение держалось между 0.87763 (27.08.2020) и 14.846 (05.08.2025).

Коррелируют ли LTC и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и NMR равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/NMR?

Z-score равен 0.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/NMR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 76 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.