↔

Пробел меняет ноги пары местами.

525.74 ALGO

LTC = 68.82 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

LTC / ALGO отношение и спред

1 LTC = 525.74 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.964, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.964

Z-score спреда 1.80

Перцентиль за 1.0 г 75

Корреляция 0.72

Полураспад 22.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение525.745

Изменение за 1д-14.39%

Изменение за 7д-2.34%

Изменение за 30д-6.34%

Максимум периода696.06

Минимум периода378.08

Hedge ratio β0.964

Z-score спреда1.80

Корреляция0.72

Полураспад23 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.96: примерно 0.96 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу LTC.

Спред на 1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном LTC?

1 LTC стоит 525.745 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 378.08 (30.05.2026) и 696.06 (22.12.2025).

Коррелируют ли LTC и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и ALGO равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/ALGO?

Z-score равен 1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.