↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0498831 LTC

ICP = 3.415 USDT

LTC = 68.46 USDT

CSV JSON MD

ICP / LTC отношение и спред

1 ICP = 0.0498831 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.790, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю LTC

Hedge ratio β 0.790

Z-score спреда -0.09

Перцентиль за 1.0 г 42

Корреляция 0.56

Полураспад 12.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0498831

Изменение за 1д12.83%

Изменение за 7д1.00%

Изменение за 30д0.59%

Максимум периода0.0914994

Минимум периода0.0302206

Hedge ratio β0.790

Z-score спреда-0.09

Корреляция0.56

Полураспад12 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном ICP?

1 ICP стоит 0.0498831 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/LTC?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0302206 (28.10.2025) и 0.0914994 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и LTC равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/LTC?

Z-score равен -0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.