↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.496 ASTER

ICP = 3.452 USDT

ASTER = 0.768 USDT

CSV JSON MD

ICP / ASTER отношение и спред

1 ICP = 4.496 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.785, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю ASTER

Hedge ratio β 0.785

Z-score спреда 2.69

Корреляция 0.44

Полураспад 14.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.49596

Изменение за 1д1.19%

Изменение за 7д9.51%

Изменение за 30д30.36%

Максимум периода8.54206

Минимум периода1.56267

Hedge ratio β0.785

Z-score спреда2.69

Корреляция0.44

Полураспад15 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.69 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ICP дорог относительно ASTER.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном ICP?

1 ICP стоит 4.49596 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/ASTER?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 1.56267 (06.10.2025) и 8.54206 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и ASTER равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/ASTER?

Z-score равен 2.69 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.