HUMA / LTC отношение и спред

1 HUMA = 0.000424 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.476, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю LTC

Hedge ratio β 0.476

Z-score спреда -0.67

Перцентиль за 1.1 г 58

Корреляция 0.38

Полураспад 17.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000423957

Изменение за 1д-1.64%

Изменение за 7д-9.26%

Изменение за 30д14.19%

Максимум периода0.000628023

Минимум периода0.000210975

Hedge ratio β0.476

Z-score спреда-0.67

Корреляция0.38

Полураспад17 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.67 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 21 дн., самое долгое заняло 21 дн.

Последнее закрытое — с 02.10.2026 по 23.10.2026, 21 дн.: пик z = 3.10, HUMA был дорог относительно LTC.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 21 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.10.2026 — 23.10.2026	HUMA	3.10	21 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.000423957 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/LTC?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.000210975 (09.11.2025) и 0.000628023 (26.06.2026).

Коррелируют ли HUMA и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и LTC равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/LTC?

Z-score равен -0.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/LTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HUMA и LTC расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 21 дн.