↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9148311 THE

HOLO = 0.0623 USDT

THE = 0.0681 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HOLO / THE отношение и спред

1 HOLO = 0.9148311 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.235, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.235

Z-score спреда -1.21

Корреляция 0.45

Полураспад 21.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.914831

Изменение за 1д2.24%

Изменение за 7д3.37%

Изменение за 30д-23.62%

Максимум периода1.72158

Минимум периода0.10319

Hedge ratio β0.235

Z-score спреда-1.21

Корреляция0.45

Полураспад22 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.24. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.21 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном HOLO?

1 HOLO стоит 0.914831 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HOLO/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.10319 (15.03.2026) и 1.72158 (12.08.2026).

Коррелируют ли HOLO и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HOLO и THE равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HOLO/THE?

Z-score равен -1.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HOLO/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.