↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4497184 HEI

HOLO = 0.0559 USDT

HEI = 0.1243 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HOLO / HEI отношение и спред

1 HOLO = 0.4497184 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.598, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.598

Z-score спреда -1.18

Корреляция 0.23

Полураспад 7.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.449718

Изменение за 1д-11.70%

Изменение за 7д-14.42%

Изменение за 30д12.81%

Максимум периода1.22705

Минимум периода0.12905

Hedge ratio β0.598

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.23

Полураспад8 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном HOLO?

1 HOLO стоит 0.449718 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HOLO/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.12905 (06.08.2026) и 1.22705 (28.05.2026).

Коррелируют ли HOLO и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HOLO и HEI равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HOLO/HEI?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HOLO/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.