↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.792 CVC

HOLO = 0.062 USDT

CVC = 0.035 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HOLO / CVC отношение и спред

1 HOLO = 1.792 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.545, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.545

Z-score спреда -5.42

Корреляция 0.38

Полураспад 16.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.79229

Изменение за 1д-35.11%

Изменение за 7д-43.41%

Изменение за 30д-57.18%

Максимум периода5.76393

Минимум периода1.18215

Hedge ratio β0.545

Z-score спреда-5.42

Корреляция0.38

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -5.42 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HOLO дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном HOLO?

1 HOLO стоит 1.79229 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HOLO/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.18215 (08.01.2026) и 5.76393 (12.08.2026).

Коррелируют ли HOLO и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HOLO и CVC равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HOLO/CVC?

Z-score равен -5.42 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HOLO/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.