↔

Пробел меняет ноги пары местами.

36744.87 PEPE

HEI = 0.13 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / PEPE отношение и спред

1 HEI = 36744.87 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.842, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.842

Z-score спреда -0.31

Корреляция 0.21

Полураспад 12.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение36744.9

Изменение за 1д10.72%

Изменение за 7д3.84%

Изменение за 30д-35.17%

Максимум периода186241

Минимум периода16904.1

Hedge ratio β0.842

Z-score спреда-0.31

Корреляция0.21

Полураспад13 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.31 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном HEI?

1 HEI стоит 36744.9 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/PEPE?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 16904.1 (26.05.2026) и 186241 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и PEPE равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/PEPE?

Z-score равен -0.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/PEPE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.