↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.23 HOLO

HEI = 0.125 USDT

HOLO = 0.056 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / HOLO отношение и спред

1 HEI = 2.23 HOLO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.112, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.112

Z-score спреда 0.90

Корреляция 0.23

Полураспад 7.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.22995

Изменение за 1д13.58%

Изменение за 7д17.19%

Изменение за 30д-11.10%

Максимум периода7.74892

Минимум периода0.814966

Hedge ratio β1.112

Z-score спреда0.90

Корреляция0.23

Полураспад7 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.90 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HOLO в одном HEI?

1 HEI стоит 2.22995 HOLO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/HOLO?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.814966 (28.05.2026) и 7.74892 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и HOLO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и HOLO равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/HOLO?

Z-score равен 0.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/HOLO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.