↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.54 DOGE

HEI = 0.124 USDT

DOGE = 0.081 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / DOGE отношение и спред

1 HEI = 1.54 DOGE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.873, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.873

Z-score спреда -0.02

Корреляция 0.24

Полураспад 12.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.5397

Изменение за 1д9.63%

Изменение за 7д7.57%

Изменение за 30д-26.85%

Максимум периода7.69592

Минимум периода0.59401

Hedge ratio β0.873

Z-score спреда-0.02

Корреляция0.24

Полураспад13 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOGE в одном HEI?

1 HEI стоит 1.5397 DOGE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/DOGE?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.59401 (28.05.2026) и 7.69592 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и DOGE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и DOGE равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/DOGE?

Z-score равен -0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/DOGE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.