↔

Пробел меняет ноги пары местами.

134.77 VTHO

HBAR = 0.1 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

HBAR / VTHO отношение и спред

1 HBAR = 134.77 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.558, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.558

Z-score спреда -1.03

Перцентиль за 6.2 г 82

Корреляция 0.45

Полураспад 115.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение134.772

Изменение за 1д14.79%

Изменение за 7д3.43%

Изменение за 30д-26.49%

Максимум периода218.266

Минимум периода3.05602

Hedge ratio β0.558

Z-score спреда-1.03

Корреляция0.45

Полураспад116 дн.

по 2265 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 116 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 2265 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном HBAR?

1 HBAR стоит 134.772 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/VTHO?

За последние 2265 дневным свечам отношение держалось между 3.05602 (17.07.2020) и 218.266 (22.08.2026).

Коррелируют ли HBAR и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и VTHO равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/VTHO?

Z-score равен -1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 116 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.