HBAR / QNT отношение и спред

1 HBAR = 0.000378 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.835, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -9.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю QNT

HBAR относительно QNT дешевле, чем в 0 % времени за 5.2 года. Держателю QNT это повод присмотреться к ротации в HBAR.

Hedge ratio β 0.835

Z-score спреда -9.24

Перцентиль за 5.2 г 0

Корреляция 0.49

Полураспад 250.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 250 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000377997

Изменение за 1д-36.77%

Изменение за 7д-71.93%

Изменение за 30д-69.09%

Максимум периода0.00327606

Минимум периода0.000275439

Hedge ratio β0.835

Z-score спреда-9.24

Корреляция0.49

Полураспад250 дн.

по 1888 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.83. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -9.24 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно QNT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 250 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 1888 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.000377997 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/QNT?

За последние 1888 дневным свечам отношение держалось между 0.000275439 (17.10.2022) и 0.00327606 (26.01.2025).

Коррелируют ли HBAR и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и QNT равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/QNT?

Z-score равен -9.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/QNT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 250 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.