↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.9 STEEM

GTC = 0.248 USDT

STEEM = 0.051 USDT

CSV JSON MD

GTC / STEEM отношение и спред

1 GTC = 4.9 STEEM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.101, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю STEEM

Дороже относительно STEEM, чем сейчас, GTC была лишь 2 % времени за 1.1 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в STEEM.

Hedge ratio β 1.101

Z-score спреда 2.76

Перцентиль за 1.1 г 98

Корреляция 0.22

Полураспад 17.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.89998

Изменение за 1д-10.52%

Изменение за 7д9.53%

Изменение за 30д274.71%

Максимум периода6.66824

Минимум периода0.867742

Hedge ratio β1.101

Z-score спреда2.76

Корреляция0.22

Полураспад17 дн.

по 392 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.22. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.76 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна GTC дорог относительно STEEM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 392 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 213 дн.: 5. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 22 дн., самое долгое заняло 22 дн.

Последнее закрытое — с 13.09.2026 по 04.10.2026, 21 дн.: пик z = -2.69, STEEM был дорог относительно GTC.

Сейчас идёт ещё одно: началось 05.10.2026, длится 20 дн., пик z = 4.82, GTC был дорог относительно STEEM. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 22 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
13.09.2026 — 04.10.2026	STEEM	-2.69	21 дн.
06.08.2026 — 28.08.2026	GTC	2.46	22 дн.
11.05.2026 — 15.05.2026	GTC	3.18	4 дн.
27.03.2026 — 18.04.2026	STEEM	-2.47	22 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STEEM в одном GTC?

1 GTC стоит 4.89998 STEEM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/STEEM?

За последние 392 дневным свечам отношение держалось между 0.867742 (13.09.2026) и 6.66824 (20.10.2026).

Коррелируют ли GTC и STEEM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и STEEM равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/STEEM?

Z-score равен 2.76 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/STEEM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.22, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто GTC и STEEM расходятся?

За 213 дн. спред выходил за ±2σ 5 раз. Медиана возврата к норме — 22 дн.