GTC / FIL отношение и спред

1 GTC = 0.1601673 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.160, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю FIL

Hedge ratio β 1.160

Z-score спреда 2.86

Перцентиль за 5.3 г 43

Корреляция 0.55

Полураспад 77.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 77 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.160167

Изменение за 1д-18.23%

Изменение за 7д98.76%

Изменение за 30д61.71%

Максимум периода0.604396

Минимум периода0.0495847

Hedge ratio β1.160

Z-score спреда2.86

Корреляция0.55

Полураспад77 дн.

по 1945 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.16. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.86 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна GTC дорог относительно FIL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 77 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 1945 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном GTC?

1 GTC стоит 0.160167 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/FIL?

За последние 1945 дневным свечам отношение держалось между 0.0495847 (07.11.2025) и 0.604396 (15.07.2022).

Коррелируют ли GTC и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и FIL равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/FIL?

Z-score равен 2.86 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 77 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.