↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.79 PUMP

G = 0.008 USDT

PUMP = 0.004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / PUMP отношение и спред

1 G = 1.79 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.580, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.580

Z-score спреда -0.07

Корреляция 0.34

Полураспад 14.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.79009

Изменение за 1д50.81%

Изменение за 7д86.05%

Изменение за 30д40.23%

Максимум периода3.27007

Минимум периода0.738021

Hedge ratio β0.580

Z-score спреда-0.07

Корреляция0.34

Полураспад14 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.07 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном G?

1 G стоит 1.79009 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/PUMP?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.738021 (23.08.2026) и 3.27007 (26.06.2026).

Коррелируют ли G и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и PUMP равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/PUMP?

Z-score равен -0.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/PUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.