↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2010.67 PEPE

G = 0.01 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / PEPE отношение и спред

1 G = 2010.67 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.820, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.820

Z-score спреда 1.23

Корреляция 0.50

Полураспад 8.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2010.67

Изменение за 1д59.08%

Изменение за 7д91.93%

Изменение за 30д41.96%

Максимум периода2010.67

Минимум периода657.025

Hedge ratio β0.820

Z-score спреда1.23

Корреляция0.50

Полураспад9 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном G?

1 G стоит 2010.67 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/PEPE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 657.025 (04.01.2026) и 2010.67 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и PEPE равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/PEPE?

Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.