↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.247 ONE

G = 0.008 USDT

ONE = 0.002 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / ONE отношение и спред

1 G = 4.247 ONE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.349, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.349

Z-score спреда 0.33

Корреляция 0.40

Полураспад 15.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.24734

Изменение за 1д11.85%

Изменение за 7д-23.57%

Изменение за 30д-23.24%

Максимум периода6.54206

Минимум периода0.987037

Hedge ratio β0.349

Z-score спреда0.33

Корреляция0.40

Полураспад16 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.33 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONE в одном G?

1 G стоит 4.24734 ONE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/ONE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.987037 (03.10.2025) и 6.54206 (08.09.2026).

Коррелируют ли G и ONE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и ONE равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/ONE?

Z-score равен 0.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/ONE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.