↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.009552 FIL

G = 0.01032 USDT

FIL = 1.0804 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / FIL отношение и спред

1 G = 0.009552 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.717, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.717

Z-score спреда 5.11

Корреляция 0.42

Полураспад 14.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00955202

Изменение за 1д65.77%

Изменение за 7д107.38%

Изменение за 30д75.11%

Максимум периода0.00955202

Минимум периода0.00176441

Hedge ratio β0.717

Z-score спреда5.11

Корреляция0.42

Полураспад14 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно FIL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном G?

1 G стоит 0.00955202 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/FIL?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.00176441 (07.11.2025) и 0.00955202 (19.09.2026).

Коррелируют ли G и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и FIL равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/FIL?

Z-score равен 5.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.