↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0416862 FET

G = 0.00712 USDT

FET = 0.1708 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / FET отношение и спред

1 G = 0.0416862 FET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.735, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.735

Z-score спреда 5.77

Корреляция 0.43

Полураспад 129.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 129 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0416862

Изменение за 1д0.80%

Изменение за 7д82.28%

Изменение за 30д71.63%

Максимум периода0.0416862

Минимум периода0.0119927

Hedge ratio β0.735

Z-score спреда5.77

Корреляция0.43

Полураспад129 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.77 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно FET.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 129 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FET в одном G?

1 G стоит 0.0416862 FET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/FET?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0119927 (03.06.2026) и 0.0416862 (20.09.2026).

Коррелируют ли G и FET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и FET равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/FET?

Z-score равен 5.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/FET для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 129 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.