↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.12E-5 BNB

G = 0.00837 USDT

BNB = 750.49 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / BNB отношение и спред

1 G = 1.12E-5 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.184, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.184

Z-score спреда 0.92

Корреляция 0.40

Полураспад 6.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000011152713560474

Изменение за 1д88.06%

Изменение за 7д121.15%

Изменение за 30д71.08%

Максимум периода0.000011152713560474

Минимум периода0.00000449958427754

Hedge ratio β1.184

Z-score спреда0.92

Корреляция0.40

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 1.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.92 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном G?

1 G стоит 0.000011152713560474 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/BNB?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00000449958427754 (12.06.2026) и 0.000011152713560474 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и BNB равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/BNB?

Z-score равен 0.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/BNB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.