↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0175337 ASTER

G = 0.01301 USDT

ASTER = 0.742 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / ASTER отношение и спред

1 G = 0.0175337 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.949, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.949

Z-score спреда 6.77

Корреляция 0.32

Полураспад 14.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0175337

Изменение за 1д77.85%

Изменение за 7д214.61%

Изменение за 30д207.15%

Максимум периода0.0175337

Минимум периода0.00351183

Hedge ratio β0.949

Z-score спреда6.77

Корреляция0.32

Полураспад14 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 6.77 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно ASTER.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном G?

1 G стоит 0.0175337 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00351183 (17.06.2026) и 0.0175337 (20.09.2026).

Коррелируют ли G и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и ASTER равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/ASTER?

Z-score равен 6.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/ASTER для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.