↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0392458 ADA

G = 0.00843 USDT

ADA = 0.2148 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / ADA отношение и спред

1 G = 0.0392458 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.608, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.608

Z-score спреда 3.17

Корреляция 0.48

Полураспад 7.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0392458

Изменение за 1д79.02%

Изменение за 7д126.98%

Изменение за 30д81.85%

Максимум периода0.0392458

Минимум периода0.0105668

Hedge ratio β0.608

Z-score спреда3.17

Корреляция0.48

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.17 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно ADA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном G?

1 G стоит 0.0392458 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/ADA?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0105668 (13.11.2025) и 0.0392458 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и ADA равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/ADA?

Z-score равен 3.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.