↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.58 ZAMA

FIL = 1.08 USDT

ZAMA = 0.09 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / ZAMA отношение и спред

1 FIL = 12.58 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.259, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.259

Z-score спреда 3.50

Корреляция 0.27

Полураспад 6.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.5843

Изменение за 1д-24.72%

Изменение за 7д-23.49%

Изменение за 30д-23.25%

Максимум периода50.3865

Минимум периода10.8604

Hedge ratio β-0.259

Z-score спреда3.50

Корреляция0.27

Полураспад6 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно FIL и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.50 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном FIL?

1 FIL стоит 12.5843 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 10.8604 (29.07.2026) и 50.3865 (05.03.2026).

Коррелируют ли FIL и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и ZAMA равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/ZAMA?

Z-score равен 3.50 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.