↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.77 THE

FIL = 1 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / THE отношение и спред

1 FIL = 14.77 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.419, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.419

Z-score спреда 1.13

Корреляция 0.41

Полураспад 24.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.7666

Изменение за 1д28.98%

Изменение за 7д35.92%

Изменение за 30д31.47%

Максимум периода20.6927

Минимум периода1.5005

Hedge ratio β0.419

Z-score спреда1.13

Корреляция0.41

Полураспад24 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.13 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном FIL?

1 FIL стоит 14.7666 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.5005 (15.03.2026) и 20.6927 (07.11.2025).

Коррелируют ли FIL и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и THE равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/THE?

Z-score равен 1.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.